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监管指导银行压降同业规模 哪些银行受影响?

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银行同业业务再次受到监管指导。 《经济观察报》报道,最近发布了点对点监管文件,以将银行间资产,银行间负债与一级资本挂钩,并根据评级确定最低监管标准。

华东一家城市商业银行营业部负责人告诉《经济观察报》,这些文件是由当地银行业监管局于8月底发布的。发行日期为8月中旬,文件中提出了监测指标和参考标准。指导目标主要是城市商业银行和私人银行等,没有严格规定压力下降的时间。消息人士称,其银行内部的银行已开始系统地压缩业务。

就本指导文件而言,中信证券研究所副所长明确认为,中小银行的风险事件已经引起了监管机构对银行间资产规模的关注,并希望降低银行的资产负债率。一些银行的银行间资产规模压力所致的流动性。通过资产负债表释放更多的性,使更多的资金流入实体经济。

点对点一级资本

根据本文件的规定,评级为2或更高(第一档)的银行,所有银行间资产与一级净资本的比率为500%,所有银行间负债与净一级的比率1个资本受到监管。标准为400%。

对于评级为3A和3B(二级)的银行,所有银行间资产与第一层资本净额的比率为400%,所有银行间负债与第一层资本净额的比率为300%。

对于评级为3C及以下(三档)的银行,所有银行间资产与第一层净资本的比率为300%,所有银行间负债与第一层净资本的比率为200%。

据上述银行部门负责人介绍,除政府债券,地方债券和信用债券外,基本上还包括其他类型的债券。

显然,以前有关同业业务的政策文件主要是为了限制同业负债,对同业资产的直接限制很少。

此前,监管部门已发布相关文件以规范银行间业务。 2014年,央行与中国银行业监督管理委员会等五部委联合发文《关于规范金融机构同业业务的通知》(以下简称“ 127号文”),将银行间业务定义为金融业投融资的核心业务。机构。银行间资产包括拆解资金,银行间存款,购买转售和银行间投资。

127号文明确限制了同业负债规模。扣除零风险权重的资产后,单个商业银行的资产净额不得超过不包含结算银行间存款的单个金融机构的资产净额。银行一级资本的50%。单一商业银行同业拆放资金余额不超过银行总负债的三分之一。

就行业规模而言,自2018年第一季度以来,央行已对MPA银行间负债中资产超过5,000亿元的银行发行的一年内银行间同业存单进行了评估。

根据现行的MPA评估框架,“资产负债状况”下的银行间债务比率指数最高得分为25分,银行间负债占总负债的比例≤33%,则为15分。 25分。根据国家系统重要机构,区域系统重要机构和一般机构,可以设置三类满分。

“该法规是对行业监管的进一步完善,与一线资本的净资本挂钩,再次限制了银行间业务。”上述城市商业银行负责人表示。第127条“银行间负债不超过总负债的1/3;单一的银行间同业融资不超过其自身净资本的50%。这两个主要的监管指标具有有限的约束力,而一级净资本则相对简单。硬指标不能以其他方式移动。

哪些银行受到影响

江海证券首席经济学家曲庆表示,截至2018年底,全国商业银行,城市商业银行和农村商业银行的平均银行间投资与净资本之比为145.49%,远低于监管规定要求。大多数上市银行都容易实现,而农村商业银行的银行间投资与一级资本的平均比率为386.09%。大多数农村商业银行的评级相对较低。根据300%的监管指标,它们将来将面临更大的监管压力。

从农村商业银行的银行间资产结构来看,银行间存款占比超过50%,这是未来压力下降的关键方向。

“城市商业银行的整体压力并不大,但是针对各种银行,仍然有很多银行具有较大的压力。”曲青说。

具体而言,城市商业银行的应收投资款项比例过高。银行间投资包括银行间金融资产(本规定未包括政治债务)和特殊目的载体SPV,SPV包括银行财富管理产品,信托投资计划,证券投资基金,证券公司资产管理计划,基金管理公司和子公司资产管理计划,保险业资产管理机构的资产管理产品等。

根据2018年底的数据,有30多家银行的银行同业资产(不包括银行同业存款收据)/一级资本净额超过300%。突出的问题是,应收账款的比例过高,甚至有的城市商业银行超过90%。

曲庆认为,如果把银行同业存款包括在内,则该市银行同业资产/一级资本将定为300%,更多的城市商业银行将占银行同业投资的300%以上。由这些城市银行持有。 SPV面临赎回的压力,因此未来的公共基金和经纪资产管理计划可能面临赎回的压力。

据不完全统计,本市部分商业银行在本指导文件规定的银行可能面临较大压力。其中,所有AAA级银行中,汇商银行、成都银行、盛京银行、江西银行和长沙银行占1级资本净值的比例较高,分别为567.7%、484.4%、467.1%和427.8%。418.4%。盛京银行、昆仑银行、天津银行、大连银行和杭州银行的银行同业负债占净1资本的比重较高,分别为514.5%、513.7%、436%、434.2%和420.7%。

在AA+评级银行中,温州银行、廊坊银行、辽阳银行、周州商业银行和绍兴银行的银行间资产占净1级资本的比例较高,分别为515.8%、503%、456.9%、447%和438.6%;厦门银行、富顺银行、龙江银行、廊坊银行和汉口银行的银行同业负债占净1资本的比例较高,分别为483.9%、481%、470.5%、416.3%和410.8%。

引导资金回到信贷表

业内认为,监管的目的是控制银行间资产规模。显然,以往有关银行间业务的政策文件主要是针对银行间负债的约束,对银行间资产的直接约束很少。

“中小银行风险事件引发了监管部门对银行间资产规模的关注。希望通过降低部分银行同业资产规模,更多地通过表内信贷释放银行流动性,让更多资金流入实体经济。”说得很清楚。

监管机构打算加强对银行间业务的监管早就发出警告。在关于2019年第二季度货币政策执行情况的《专栏3稳妥化解中小银行局部性、结构性流动性风险》报告中,中央银行表示,鉴于采取了上商银行这一事实,有必要合理对待银行间环境的变化。并导致了互操作业务环境的重大变化。市场主体忽视了风险,过度发展了银行间业务,导致金融系统内的风险积累和压力越来越大。”

央行表示,包商银行接管后,该行业的融资状况发生了变化,市场利率的分层更加明显。在一定程度上,这是对过去银行间业务发展不正常的一种纠正,是在行业之后打乱市场。主体风险意识表现的增强,有助于加强市场风险定价机制,限制了机构过度扩张的冲动,这与金融供给方结构改革的总体方向是一致的。华北城市商业银行的一位董事长告诉记者,早在三年前,他的银行就以其银行为目标,以压缩同行,减少相关业务并调整其业务。业务结构。特别是,对于一些主要从事银行间业务的银行存在内部警告,并限制了交易。

央行报告还指出,各类金融机构应减少对银行间业务的过度依赖,不能再走行业过度扩张的老路而忽视风险管理,自己做流动性管理。

曲庆说,这种银行间投资监管的目的是减少银行间投资,回归本地服务实体,增加信贷供应以刺激经济。尽管经济下行压力仍然存在,但政策的频繁增加是积极的,结构的改善将使广泛的信用发挥作用,从长远来看,经济将受益。

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